その投資法、10年データで検証してみた
よく聞く日本株の投資法15個を、東証の全銘柄（上場廃止した銘柄も含む）で約9.2年分（2017-07-03〜2026-09-30）試しました。税金と売買コストを引いたあとで、オルカン（全世界株）とTOPIX（日本株全体）に勝てたのかを比べています。
オルカンに勝った手法：0個／15個
同じ期間の年率（税引後）は、オルカン 14.2%、TOPIX 11.2%でした。
投資法チャート
上から順に進めます。カードを押すと、その手法の検証結果が開きます。各カードの数字は税・コスト引後の年率で、右のラベルはオルカンとの比較です。
その投資法、本当にオルカンに勝てる？
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段階A 値動きで買う（テクニカル）
1ゴールデンクロス（25日×75日）4.2%負けた2短期ゴールデンクロス（5日×25日）6.8%負けた3RSI 30以下で逆張り4.4%負けた4ボリンジャーバンド下限で買う2.5%負けた552週高値で買う6.7%負けた620日高値ブレイク（タートル流）3.9%負けた7暴落直後のリバウンド狙い−10.8%負けた↓
段階B 指標で選ぶ（スクリーニング）
8高配当株7.5%負けた9低PBR（割安株）12.1%勝ったり負けたり10低PER（割安株）13.5%勝ったり負けたり11高ROE（優良株）−1.4%負けた12小型株−10.0%負けた13低ボラティリティ株4.0%負けた14モメンタム（過去12か月の勝ち組）−18.7%負けた↓
段階C ニュースで買う（イベント）
15上方修正銘柄を買う0.4%負けた↓
結論：オルカンに勝った手法は15個中0個
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段階D 読み方と限界
?検証の方法と限界を読む一覧表で比べる
| 投資法 | 年率（税引後） | 対オルカン | 対TOPIX |
|---|---|---|---|
| 1 ゴールデンクロス（25日×75日） | 4.2% | 負けた−10.0pt | 負けた−6.9pt |
| 2 短期ゴールデンクロス（5日×25日） | 6.8% | 負けた−7.4pt | 負けた−4.4pt |
| 3 RSI 30以下で逆張り | 4.4% | 負けた−9.8pt | 負けた−6.8pt |
| 4 ボリンジャーバンド下限で買う | 2.5% | 負けた−11.7pt | 負けた−8.7pt |
| 5 52週高値で買う | 6.7% | 負けた−7.5pt | 負けた−4.4pt |
| 6 20日高値ブレイク（タートル流） | 3.9% | 負けた−10.3pt | 負けた−7.3pt |
| 7 暴落直後のリバウンド狙い | −10.8% | 負けた−25.1pt | 負けた−22.0pt |
| 8 高配当株 | 7.5% | 負けた−6.7pt | 負けた−3.6pt |
| 9 低PBR（割安株） | 12.1% | 勝ったり負けたり−2.1pt | 勝った+1.0pt |
| 10 低PER（割安株） | 13.5% | 勝ったり負けたり−0.7pt | 勝った+2.3pt |
| 11 高ROE（優良株） | −1.4% | 負けた−15.6pt | 負けた−12.6pt |
| 12 小型株 | −10.0% | 負けた−24.3pt | 負けた−21.2pt |
| 13 低ボラティリティ株 | 4.0% | 負けた−10.3pt | 負けた−7.2pt |
| 14 モメンタム（過去12か月の勝ち組） | −18.7% | 負けた−32.9pt | 負けた−29.9pt |
| 15 上方修正銘柄を買う | 0.4% | 負けた−13.8pt | 勝ったり負けたり−10.7pt |
「勝った」は、年率で上回り、かつ3年間の運用を75通りの開始月で試して6割以上で勝った場合です。「勝ったり負けたり」は片方だけ満たすか、開始月しだいで4割以上勝てた場合です。判定の決め方は検証の方法をご覧ください。
この検証について
手法・売り方・判定のルールは、結果を集計する前に決めて記録しました。数字は2026年10月時点のデータで一度だけ計算したもので、今後は更新しません。
「勝った」と出た手法でも、過去のある期間でたまたま勝っただけの可能性を消しきれていません。確からしさは「低」です。
嘘だと思うなら、AIで確かめてみて
下の文をコピーして、ChatGPT・Gemini・Claudeなどに聞いてみてください。反論も含めて答えてくれるはずです。
AIの答えも間違えることがあります。AIはこのサイトの計算を再現できるわけではないので、ほかの研究との整合性の確認として使ってください。